Jak to zrobić ważone ruchome średnia prognoza

Przenosząca się średnia prognoza. Introduction Jak można się spodziewać, patrzymy na niektóre z najbardziej prymitywnych podejść do prognozowania. Ale miejmy nadzieję, że są to przynajmniej warte wprowadzenia do niektórych zagadnień związanych z komputerem, związanych z wdrażaniem prognoz w arkuszach kalkulacyjnych. W tym duchu będziemy kontynuować począwszy od początku i zacznij pracę z Prognozami Ruchoma Przeciętne Prognozy Wszyscy znają średnie ruchome prognozy, niezależnie od tego, czy uważają, że są Wszyscy studenci czynią je przez cały czas Pomyśl o swoich testach w trakcie, w którym zamierzasz mają cztery testy w semestrze Załóżmy, że masz 85 lat na pierwszym testie. Jaki byłby przewidywany Twój drugi wynik testu. Jak myślisz, jaki byłby Twój nauczyciel przewidywał następny wynik testu. Jak myślisz, że Twoi przyjaciele mogą przewidzieć za kolejny wynik testu. Jak myślisz, że Twoi rodzice mogli przewidzieć następny wynik testu. Niezależnie od blabbingu, jaki możesz zrobić dla swojego jaja i rodzice, oni i nauczyciel bardzo oczekują, że dostaniesz coś w tej dziedzinie, którą właśnie dostałeś. Pozwól, że pomimo twojej samoobrony do swoich przyjaciół, oszacujesz siebie a rysunek można studiować mniej w drugim teście, a więc masz 73. Teraz co są wszystkie zainteresowane i nie przejmowane spodziewać się dostaniesz na swój trzeci test Istnieją dwa bardzo prawdopodobne podejścia do nich opracować szacunek niezależnie od czy będą się dzielić z tobą. Mogą powiedzieć sobie, Ten facet zawsze dmucha dymu o jego inteligencje On ma zamiar uzyskać kolejne 73, jeśli ma szczęście. Może rodzice będą starali się być bardziej wspierający i powiedz: "Cóż, więc doszedłeś do 85 i 73, więc może powinieneś się dowiedzieć na temat 85 73 2 79 nie wiem, może gdybyś się mniej bawił i nie żartował łasic w całym miejscu, a jeśli zaczniesz robić dużo więcej studiów można uzyskać wyższy score. Both tych szacunków są rzeczywiste średnie prognozy ruchu. Pierwszy wykorzystuje tylko swój najnowszy wynik, aby prognozować przyszłe wyniki. Nazywa się to ruchomą średnią prognozą przy użyciu jednego okresu danych. Druga to również prognoza średniej ruchomej, ale przy użyciu dwóch okresów danych. że wszyscy ci ludzie popychają do twojego wielkiego umysłu, wkurza cię i decydujesz się na trzecim testie z własnego powodu i położyć wyższy wynik przed swoimi sojusznikami Bierzesz test, a Twój wynik jest rzeczywiście 89 Wszyscy, łącznie z sobą, są pod wrażeniem. Teraz masz ostatni test semestru nadchodzącego i jak zwykle masz wrażenie, że musimy nakłonić wszystkich do stworzenia swoich przepowiedni na temat tego, jak zrobisz na ostatnim testie Cóż, miejmy nadzieję, że widzisz pattern. Now, miejmy nadzieję, że możesz zobaczyć wzór Który z Twoich opinii uważasz za najdokładniejszy. Podczas pracy Pracujemy teraz wracamy do naszej nowej firmy zajmującej się sprzątaniem, którą rozpoczęliśmy od twojej ukochanej siostry o nazwie Gwizdek Podczas pracy Pracujesz w przeszłości reprezentowane przez następującą sekcję z arkusza kalkulacyjnego Najpierw przedstawiamy dane dla trzech średnich okresów prognoz. Wpis w komórce C6 powinien być. Będzie można skopiować tę formułę komórki do innych komórek C7 do C11.Notice jak średnia przenosi w odniesieniu do najnowszych danych historycznych, ale wykorzystuje dokładnie trzy ostatnie okresy dostępne dla każdej prognozy. Należy również zauważyć, że nie musimy naprawdę przewidzieć ostatnich okresów w celu opracowania naszej najnowszej prognozy. To zdecydowanie różni się od model wygładzania wykładniczego I ve zawiera przeszłości prognozy, ponieważ będziemy używać ich na następnej stronie internetowej w celu pomiaru ważności przewidywania. Now chcę przedstawić analogiczne wyniki dla dwóch okres ruchomych średniej prognozy. Wpis dla komórki C5 powinno być. Będzie może skopiować tę formułę komórki do innych komórek C6 do C11.Notice jak teraz tylko dwa najnowsze dane historyczne są wykorzystywane do każdego przewidywania Ponownie mam dołączyć d poprzednie przepowiednie do celów ilustracyjnych i do późniejszego wykorzystania w walidacji prognozy. Masz inne rzeczy, które są istotne do zauważenia. Dla m-okresowej ruchomych średniej prognozy tylko m najnowocześniejszych wartości danych są wykorzystywane do przewidywania Nic innego jest konieczne Dla średniej prognozy średniej w okresie m, podczas dokonywania wcześniejszych prognoz, zauważ, że pierwsza przewidywania występują w okresie m 1. Wszystkie te problemy będą bardzo istotne w trakcie opracowywania naszego kodu. Rozwijanie funkcji średniej ruchomej Teraz musimy rozwijać kod prognozy średniej ruchomej, którą można używać bardziej elastycznie Kod śledzić Zauważ, że dane wejściowe są dla liczby okresów, których chcesz użyć w prognozie i tablicę wartości historycznych Możesz je zapisać w dowolnej skoroszycie, którą chcesz. Funkcja MovingAverage Historyczne, NumberOfPeriods jako pojedynczy Deklarowanie i inicjowanie zmiennych Dim Item as Variant Dim Counter jako Integer Dim Accumulation jako Single Dim HistoricalSize Jako Integer. Inicjalizacja zmiennych Licznik 1 Akumulacja 0. Określenie rozmiaru historycznej tablicy HistoricalSize. For Counter 1 To NumberOfPeriods. Zbierając odpowiednią liczbę ostatnich poprzednio obserwowanych wartości. Kumulacja Akumulacja Historical HistoricalSize - licznik NumberOfPeriods. MovingAverage Akumulacja NumberOfPeriods. Kodeks zostanie wyjaśniony w klasie Chcesz umieścić funkcję w arkuszu kalkulacyjnym tak, aby wynik obliczeń pojawił się tam, gdzie powinien jak poniżej. Dziwny sposób, w jaki średnia ruchoma fretkuje trend z masy mylących pomiarów, można zobaczyć, wykreślając 10-dniową średnią ruchliwą wraz z pierwotnymi ciężarami dziennymi, pokazanymi jako małe diamenty. Średnie ruchy, które dotychczas używaliśmy równe znaczenie dla wszystkich dni przeciętnie Nie potrzebujesz tego Jeśli myślisz o tym, to nie ma sensu, zwłaszcza jeśli jesteś zainteresowany użyciem długoterminowej średniej ruchomej, aby wyrównać przypadkowe wstrząsy w trendze Załóżmy, że Ponownie użyj 20-dniowej średniej ruchomej Dlaczego twoja waga powinna trwać prawie trzy tygodnie temu, biorąc pod uwagę wagę twojej wagi dziś rano opracowano różne formy ważonych średnic ruchomych w celu rozwiązania tego sprzeciwu Zamiast po prostu dodawać pomiary na sekwencję dni i dzieli się przez liczbę dni, w ważonej średniej ruchomej każdy pomiar najpierw mnoży się przez współczynnik ciężaru co różni się w poszczególnych dniach Ostateczna suma jest podzielona, ​​a nie przez liczbę dni, ale przez sumę wszystkich współczynników wagi Jeśli w ostatnich dniach wykorzystano większe czynniki wagi i mniejsze czynniki dla pomiarów z czasem, trend będzie bardziej reagować na ostatnie zmiany bez poświęcania wygładzania ruchomą średnią zapewnia. Niewymagana średnia ruchoma jest po prostu ważoną średnią ruchoma ze wszystkimi czynnikami wagi równą 1 Możesz używać dowolnych czynników wagi, które Ci się podobają, ale konkretnego zestawu z jawbreaking Monicker Exponentially Smoothed Moving Average okazał się użyteczny w zastosowaniach, począwszy od radarowego obrony powietrznej do handlu na rynku wieprzowiny w Chicago. na naszych brzuchach. Wykres ten porównuje czynniki wagowe dla wysoce 20-dniowej średniej ruchomej wykładniczej z prostą średnią ruchową, ważoną co dzień równomiernie. Wygładzanie wyrównawcze daje dziś pomiar dwukrotnie większy od średniej, przy czym zwykła średnia go przypisała, wczorajszy pomiar trochę mniej, a każdy następny dzień mniej niż jego poprzednik z 20 dniami, które przyczynia się tylko o 20 do wyniku, jak w przypadku prostej średniej ruchomej. Współczynniki wagowe w geometrycznie wyrównanej średniej ruchomej są kolejnymi potęgami liczby zwanej wygładzaniem stała Średnia wykładnicza średnica ruchoma ze stałą wygładzania równą 1 jest identyczna z prostą średnią ruchoma, ponieważ 1 do dowolnej mocy wynosi 1 Stałe wygładzania mniej niż 1 ważą ostatnie dane bardziej mocno, przy czym tendencja do niedawnych pomiarów rośnie, gdy wygładzanie stała spada do zera Jeśli stała wygładzania przekracza 1, starsze dane są ważone znacznie bardziej niż ostatnio Na wykresie przedstawiono czynniki wagowe wynikające z różnych wartości stałej wygładzania Należy zwrócić uwagę na to, że współczynniki wagi są równe 1, gdy stała wygładzania wynosi 1. Gdy stała wygładzania mieści się w przedziale od 0 do 5, masa podana starym kroplom danych tak szybko, w porównaniu z ostatnimi pomiarami, że nie ma potrzeby ograniczania średniej ruchomej do określonej liczby dni, możemy przeciętnie wszystkie dane, które mamy, od samego początku i niech współczynniki wagi obliczone będą ze stałej wygładzania automatycznie odrzuca stare dane, ponieważ staje się bez znaczenia dla aktualnej tendencji. Średnie kroczące średnie. W ciągu kilku lat technicy znaleźli dwa problemy z prostą średnią ruchu Pierwszym problemem jest ram czasowych średniej ruchomej MA Większość analityków technicznych że cena akcji cena otwarcia lub zamknięcia, nie wystarczy, na które zależy od prawidłowo przewidywania sygnałów kupna lub sprzedaży akcji krzyżowej MA Aby rozwiązać ten problem, analitycy przypisują większą wagę do najnowszych danych o cenach, używając geometrycznie wyekstrahowanej średniej ruchomej EMA Dowiedz się więcej w Exploring Average Average Moved Average. Przykładowo, przy użyciu 10-dniowego okresu analitycznego, analityk wziąłby cenę zamknięcia Dziesiątego dnia i pomnożyć tę liczbę o 10, dziewiąty dzień dziewiątego, ósmego dnia do ósmego i tak dalej do pierwszego miesiąca. Po określeniu całkowitej wartości, analityk podzieliby liczbę przez dodanie mnożników If dodajemy mnożniki 10-dniowego przykładu MA, liczba wynosi 55 Ten wskaźnik jest znany jako liniowa ważona średnia ruchoma W przypadku powiązanego czytania sprawdź proste średnie kroki Make Trends Stand Out. Many technicy są mocni wierzący w wykładanym wyostrzonym ruchu średnia EMA Ten wskaźnik został wyjaśniony na tak wiele różnych sposobów, że to myli studentów i inwestorów Podobnie Być może najlepsze wytłumaczenie pochodzi z John J Murphy s Analiza techniczna Financial M arkets, opublikowany przez New York Institute of Finance, 1999. Wyraźne wygładzone średnie ruchome adresuje zarówno problemy związane z prostą średnią ruchu Pierwszy, średnia wykładnicza wygładza przypisuje większą wagę do najnowszych danych Dlatego jest ważony średnia ruchoma Mimo, że przyznaje mniejszą wagę do danych z przeszłych cen, uwzględnia ona w obliczaniu wszystkich danych w życiu instrumentu. Ponadto użytkownik jest w stanie wyregulować ważenie, aby dać większy lub mniejszy ciężar do ostatniego dnia s cena, która jest dodawana do wartości procentowej poprzedniej wartości S suma obu wartości procentowych wynosi do 100. Na przykład ostatnia cena s może mieć przypisaną wagę 10 10, która jest dodawana do poprzednich dni waga 90 90 To daje ostatni dzień 10 całkowitego ważenia To byłoby równoważne średniej dwudziestej doby, dając ostatnie dni cenę mniejszą wartością 5 05. Kształt 1 Wyraźnie wygładzony ruch średniej. Powyższy wykres przedstawia indeks Nasdaq Composite Index od pierwszego tygodnia od sierpnia 2000 r. Do 1 czerwca 2001 r. Jak widać wyraźnie, EMA, która w tym przypadku korzysta z danych dotyczących cen zamknięcia w ciągu dziewięciu dni, zawiera wyraźne sygnały sprzedaży w dniu 8 września zaznaczono czarną strzałką w dół To był dzień, kiedy indeks złamał się poniżej poziomu 4.000 Druga czarna strzałka wskazuje kolejną nogę, którą technicy spodziewali się oczekując Nasdaq nie zdołałby zarobić wystarczająco dużo wolumenu i odsetek od inwestorów detalicznych 3.000 znaku To znowu zanurzyło się, aby zejść na dół w 1619 58 na 4 kwietnia Tendencja z 12 kwietnia jest zaznaczona strzałką Tutaj indeks zamknął się na 1.961 46, a technicy zaczęli widzieć instytucjonalnych menedżerów funduszy zaczyna odebrać niektóre okazje jak Cisco, Microsoft i niektóre z zagadnień związanych z energią Przeczytaj nasze powiązane artykuły Przenoszenie średnich kopert Udoskonalenie popularnego narzędzia handlowego i przemieszczanie średniego bounce. The maksymalna kwota pieniędzy Stany Zjednoczone mogą pożyczać Limit zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona . Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęła w 1933 r. Jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Płace nieobjęte wynagrodzeniem nordycka odnoszą się do pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US US Department of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.