Analiza techniczna, badania, wskaźniki: VMA (średnie kroczące obroty) Technologia MarketVolume17439s wyświetlania i prezentowania wskaźników technicznych objętych wolumenem i wolumenem w ciągu dnia jest chroniona prawem autorskim i patentem. Niedopuszczalne rozpowszechnianie lub odtwarzanie zastrzeżonych technologii będzie ścigane w maksymalnym możliwym zakresie zgodnie z prawem. O: Informacje o podstawowych wskaźnikach technicznych i badaniach używanych w analizie technicznej i na wykresach zapasów. Opis Średnia średnica objętości (VMA) oznacza średnią wielkość generowaną przez dany okres czasu. Na przykład 9-godzinny VMA reprezentuje średnią wielkość produkcji w ciągu ostatnich 9 okresów, w tym obecny pasek. Średnia szybkość przemieszczania (VMA) - średnia wielkość w określonej liczbie okresów Średnia wartość przemieszczenia objętości (VMAe) - dotyczy ważenia, aby zmniejszyć opóźnienie w średnich ruchach prostych. Analiza techniczna VMA są wykorzystywane do obserwowania zmian objętości w czasie i mają wygładzający wpływ na krótkoterminowe skoki wielkości. Rosnąca VMA wskazuje, że większa niż zwykle liczba akcji uległa zmianie - niezależnie od powodu (chciwi kupujący, sprzedający paniki itp.). Znaczące przepięcia objętości często poprzedzają odwrócenie tendencji na indeksy. Im większy jest okres VMA, tym bardziej będzie miał tendencję do wygładzania kolców objętościowych. W ten sposób użycie wysokiej częstotliwości VMA zapewni, że odbędą się tylko większe odchylenia. Długoterminowe VMA - zwane także wolnymi VMA - służą do podkreślania długoterminowych napięć w produkcji wolumenowej. Jeśli jest to wystarczająco znaczące, taka objętość gwałtownie wzrasta poprzedzając długoterminowe odwrócenie trendu na indeksie. Krótkoterminowe VMA - zwane także szybkimi VMA - służą do podkreślania krótszych okresów wzrostu wielkości, często poprzedzających krótkoterminowe odwrócenie tendencji. Poniżej przedstawiamy wykres akcji, w którym wolumen obrotów wolnych i wolnych jest stosowany do wolumenu akcji SPY. Porównanie tych dwóch VMA pomaga rozpoznać okres, w którym objętość zabezpieczeń jest niższa lub wyższa od jego średniej wielkości. Choć istnieje wiele wskaźników technicznych opartych na wolumenie, które wykorzystują VMA do ich kalkulacji, nawet prosta analiza wizualna dwóch średnich ruchów objętości pozwala zobaczyć okresy nieprawidłowej działalności handlowej, które są zwykle spowodowane sprzedażą paniki lub chciwy zakup i które zwykle są zauważane pod koniec z upływem trendów i tendencji spadkowych. Wykres 1: SPY z uwzględnieniem formuły objętościowej i obliczeń Objętość ruchu średnia jest obliczana jako średnia odczytów objętości w określonym okresie: VMA Objętość (1) Objętość (2). Tom (n-1) Tom (n) n Copyright 2004 - 2017 Zaznacz grupę inwestycyjną. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, nadawany, przepisywany lub redystrybuowany. Nasze strony są stale skanowane. Jeśli okaże się, że jakakolwiek z naszych treści została opublikowana w innej witrynie, naszym pierwszym działaniem będzie zgłoszenie tej witryny do Google i Yahoo jako witryny spamowej. Oświadczenie prywatności 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ręczne średnie kroczące i szybkość zmian objętości W tym artykule rozważa się średnie ruchome (MA), które mogą być najstarszym wskaźnikiem, który używamy. Matematyka za średnimi ruchoma i ich wyzwalacze kupna i sprzedaży są bardzo łatwe do zrozumienia i rozpoznania. Samouczek: Analizowanie wzorców wykresu Studium przypadku MA, niezależnie od okresu użytego do spreparowania wskaźnika. pokazuje nam tendencję w postaci jednej gładkiej linii. Okresy czasu różnią się w zależności od tego, czy użytkownik chce krótkoterminowego wyniku handlowego czy dłuższej perspektywie inwestycyjnej. Wartość jest następną ważną częścią równania, a przeważnie technicy będą używać kursu zamknięcia każdej sesji, co prowadzi do prostej średniej ruchomej. Korzystając z wartości końcowej dla gładkiej MA, średni inwestor może zająć trochę czasu, gdy rynki zbliży się po południu, aby ocenić jego strategię przed otwarciem następnego ranka następnego ranka. Wykres utworzony z Tradestation Pierwszy wykres przedstawia wydajność Nortel Networks (NT-NYSE), począwszy od pierwszych tygodni od sierpnia 2000 do marca 2003. Wykres wyświetla trzy proste MA. Czerwona linia to 50-dniowa MA, niebieska linia to 100-dniowa MA, a purpurowa linia to 200-dniowa MA. Możesz zobaczyć czerwoną linię jest najmniej gładka z trzech. Inwestorzy powinni wykupić emisję, ponieważ akcja cenowa przebiega nad prostą i sprzedaje emisję, ponieważ akcja cenowa przekracza zwykłą stopę zwrotu. Według wykresu 50-dniowego (czerwona linia) na powyższym wykresie, najlepszy czas na zakup akcji firmy Nortel miał miejsce w pierwszym tygodniu listopada 2001 r., Kiedy linia była na poziomie około 6,45. Wykres tworzony z wykorzystaniem 100-day MA (blue) inwestorzy mogliby wrócić na rynek w dniu 13 listopada 2001 r. Na poziomie 7,50. I wreszcie, inwestor korzystający z 200-dniowego MA (fioletowy), dla bardziej długoterminowego podejścia do trendów, nie rozważyłby zakupu Nortel Networks, ponieważ akcja cenowa nie penetrowała MA w krótkim okresie czasu. (Dowiedz się więcej o używaniu średnich kroczących w Moving Average Envelopes: udoskonalaniu popularnego narzędzia handlowego). Dla inwestorów, którzy wskoczyli do NT, sygnały sprzedaży pojawiły się zaledwie kilka tygodni po sygnałach kupna. Pierwszy sygnał sprzedaży pojawił się 16 stycznia 2002 r., Kiedy akcja spadła poniżej poziomu 50-dniowego, a Nortel Networks zamknięto na 7,27. 5 lutego inwestorzy korzystający z 100-dniowego MA otrzymaliby pierwszy sygnał, gdy Nortel zamknąłby się o 6,20. Bardzo niewiele pieniędzy zostało dokonanych przez inwestorów używających tych średnich kroczących w tym okresie. Wykres sporządzony z Tradestacją Dopiero po zakończeniu października 2002 r. Sygnały kupna zostały wyraźnie określone. 24-tego dnia pojawił się wyraźny sygnał kupna dla 50-dniowych deputowanych, którzy widzieli cenę zamknięcia 1,07, czyli o 0,17 z poprzedniej sesji. W rzeczywistości niektórzy handlowcy mogli wskoczyć do walki w poprzednim dniu, kiedy MA została pierwotnie penetrowana. Obserwatorzy mniej agresywnej 100-dniowej MA musieli czekać do następnego dnia, kiedy kurs akcji ponownie podskoczył do poziomu 1,14. Wykres utworzony z Tradestation Potwierdzanie sygnałów Teraz, gdy spojrzymy na bardzo proste podejście przy użyciu wielu średnich kroczących, warto zbadać znaczenie wprowadzenia dodatkowego znanego wskaźnika, który może pomóc w zobrazowaniu i potwierdzeniu sygnałów kupna i sprzedaży. W powyższym wykresie wstawiono wskaźnik zmiany objętości (V-ROC). Ten wskaźnik przedstawia wartości dodatnie powyżej linii zerowej i ujemne. Pozytywna wartość sugeruje, że istnieje wystarczające wsparcie na rynku w celu kontynuowania działań na rzecz wzrostu cen w kierunku obecnego trendu. Negatywna wartość sugeruje brak wsparcia, a ceny mogą zacząć stagnować lub odwrócić. (Więcej informacji na temat V-ROC w naszym artykule, tempo zmian wolumenu zmian). Możesz zobaczyć potwierdzenie trendu cen upside, który zaczyna się 5 listopada 2001 roku, gdy wolumen wynosił 13.115.400, a V-ROC wykazywał minus liczba (-4,52). To było dokładnie tego dnia, że akcja cenowa przekroczyła 50-dniową stopę zwrotu, a cena akcji wyniosła 6,26. Dwa dni później, gdy cena wzrosła do 7.01, tendencja ta utrzymywała się nadal, a V-ROC wykazała solidną dodatnią liczbę 142.00 przy objętości 20.016.000. W dniu 13 listopada, w dniu drugiego szczytu w kierunku V-ROC, pojemność wyniosła 24 956 200, V-ROC wzrósł ponownie do 202,91, a cena Nortel wzrosła do 7,5. Wreszcie, trzeci szczyt przedstawionej linii trendu, która miała miejsce 19 listopada, wykazywała V-ROC w wysokości 411.84, przy objętości 36.353.100, a cena akcji 8.52. W tym okresie 12 dni handlowych nastąpiło podwyższenie cen o 2,26 lub 36, począwszy od pierwszego znaczącego przesunięcia akcji cenowej, przełamującego 50-dniową bazę roboczą, a także znacznego wzrostu ruchu wolumenowego. Niebieski trend, który miał miejsce w dniach 28 listopada - 12 grudnia, wskazuje na wyraźną słabość V-ROC, ponieważ akcje na dalszym rynku przekraczają 50-dniową stopę zwrotu i wzrosną w cenach akcji. Bez poparcia wskaźnika V-ROC pokazującego wielkość sprzedaży w grudniu w firmie Nortel Networks inwestor opierając się wyłącznie na transakcjach na akcjach powyżej 50-dniowego MA może stracić znaczne zyski osiągnięte w marcu. Następny duży szczyt wykazujący znaczną wolumen był na minusie, a cena akcji spadła o ponad dwa dolary z wysokich trzech dni poprzednich. Wnioski Inwestorzy powinni poświęcić trochę czasu na potwierdzenie tendencji cenowych, co może być tak łatwe jak porównanie dwóch bardzo prostych wskaźników, które zapewnią Ci dobry czas realizacji i solidną weryfikację ruchu tendencji. Pamiętaj, aby sprawdzić następny raz na wykresie ulubionych średnich kroczących wolumenu i jego szybkości zmiany. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Średnia wartość przemieszczenia (V-EMA) i wskaźnik kierunku ruchu Zbieramy dane o cenach i woluminescie dla niektórych zasobów (lub funduszu wspólnego) w ciągu ostatnich dni, a mianowicie : (P 1, V 1), (P 2 V 2), (P 3 V 3). (PN) i obliczyć z tym info: Num (teraz) EMA ostatnich wartości N (objętości) (cena) i Den (teraz) EMA ostatnich wartości N (Objętość) To nie wyjaśnia, jak obliczyć ich cierpliwość . Jutro, kiedy tylko dostaniemy cenę, P N1. i objętość, V N1. i Numen i den odpowiadają licznikowi i denominatorowi, odpowiednio 945 1 - 2 (N 1), więc dla N 14 (14-dniowa V-EMA) wed ma 945 1 - 215 0,867 Aby rozpocząć tę procedurę (przed weve got a bunch of Ceny i woluminy) po prostu używamy Num (teraz) (1 - 945) Objętość x Cena i Den (Teraz) (1 - 945) Objętość Następnie używamy Magic Formula. Przykład: Załóżmy, że cena zamknięcia i wielkość to 23.50 i 5.250,9, w tysiącach akcji. Załóżmy, że dalej pracowali z 14-dniową średnią ruchoma, więc 945 0,867. i Num (teraz) (1-0.867) (5 250,00) (23,50) 16,412 i Den (teraz) (1-0,867) (5 250 750) 698,37, więc V-EMA (teraz) Num (Now) Den (Teraz) 16412698,37 23.50. Ale to tylko dzisiejsze ceny Cieszę się, że zauważyłeś. Musimy jednak mieć początkową wartość Num i Den. Jutro przypuszczamy, że cena i wielkość to 24.50 i 1.477,8 kg akcji, więc teraz używamy Magic Formula: I tak dalej. i tak dalej. Dobrze. W miarę postępów generujemy średnią ruchową ważoną grupą woluminów. Czy to ty jesteś po ważeniu ważonym woluminem. Dobrze. uh. nie dokładnie. Byli naprawdę po wskaźniku ruchu kierunkowego (DMI). Zapomniałem, co to jest. Potem wróć i przeczytaj dane z analizy technicznej. Jednak w skrócie obliczamy sekwencję Punktów Byka i Punktów Niedźwiedzia (w zależności od wzrostu dziennych poziomów w porównaniu do spadków dziennych niskich poziomów), a następnie obliczymy średnie ruchów wykładniczych (EMA) tych dwóch sekwencji Bull a punkty Bear, nazywając te DMA i DMI EMA, a my wzbudzimy podekscytowanie, gdy DMI wzrasta powyżej DMI - ponieważ spodziewamy się, że czas rozpocznie się. więc patrzymy na ich różnicę: ADX (DMI) - (DMI-) tak, że. Przepraszam, że zapytałem. Chcielibyśmy rozważyć różnicę między zwykłym DMI w ogrodzie a wersją ważoną wielkością objętości, która dobrze zadzwoni do VDI. Rozważmy następujące wykresy, w których robiono coś DMI. ignorując wielkość transakcji: zauważyć, że ADX zanurzał się w ujemnym zakresie w połowie maja. Może to początek upadku. Może powinniśmy sprzedać. Może powinniśmy się martwić. Jednak zanurzenie następuje po okresie niskiej głośności (patrz wykres górny lewy). Gdybyśmy uwzględnili Objętość w naszych obliczeniach. Użyj VDI i VDI - i VDX (VDI) - (VDI-) zamiast. Nie przerywaj. Jeśli uwzględnimy Volume. znajdujemy następujące: a teraz, jeśli posiadamy zapas, byli szczęśliwi. Myślimy, że akcje szybko się poprawią. Ale mogłoby to przejść w drugą stronę. Mam na myśli. Tak, mogłoby to przejść w drugą stronę. Uwzględnienie woluminu może sprawić, że będziesz bardzo zdenerwowany. Na przykład, inny zapas. Nie używając ważenia woluminu (ale tylko standardowego DMI), ADX nie robi negatywności na początku maja. Jeśli jednak uwzględnimy Objętość, VDX przechodzi w negatyw. przez tydzień. Więc co jest moralne z tej historii Moralne Myślę, że powinniśmy pomyśleć o zakupie (lub sprzedaży) tylko wtedy, gdy VDX idzie pozytywnie (lub negatywnie) przez znaczną ilość. Co znaczące Hmmm. dobre pytanie. Id sugeruj, a potem wed uzyska procent i śpiesz się, chyba że VDX wzrosła powyżej, powiedz, 30 lub spadnie poniżej, powiedzmy, -30: Więc jeśli widzę spadek VDX do -15, jak na powyższym wykresie, wracam spać. Masz arkusz kalkulacyjny, z którym możesz grać. Możesz wybrać ADX lub VDX. Wygląda tak: Wystarczy RIGHT - kliknij na zdjęcie, aby pobrać arkusz. ZIP d. W międzyczasie opowiada o kilku VDX (w przeciwieństwie do ADX) do zastanowienia się: a dla zmiany tempa (ponieważ nie ma liczb objętościowych dla tego indeksu), ADX dla Nasdaq, poniżej: Ale co z dużym spadek na NAZ, w zeszłym roku Ok, to jest zdjęcie tego: Więc wydaje się, że ADX przewidziała spadek. sorta. jeśli się podniecimy 30 kropli. Czy wierzysz w tę analizę techniczną? uh. nie całkiem. Na przykład, czy to ADX rzeczy trzymały cię z Nasdaq, przez cały rok 2000 Dobre pytanie. Zobaczmy. Załóżmy, że w styczniu 2000 roku zainwestowaliśmy w Nasdaq 1000 osób i oglądaliśmy ADX. Kiedy spadnie poniżej -30, sprzedajemy wszystko, wkładamy pieniądze pod poduszkę i czekamy. Kiedy ADX przekroczy 30, wrócimy do środka i pozostańmy, dopóki nie spadnie poniżej -30. Wygląda na to, że zrobiłeś 12,9 roku, podczas gdy NAZ opuścił. co ponad 40 lat. Tak, ale zauważ, że sprzedałem w marcu i trzymałem gotówkę do końca maja. Ja też kupiłam, w końcu pod koniec sierpnia, i wyszłam później, gdy ADX spadła z 30 do -30 w około tydzień. i straciłam pieniądze Więc, czy wierzysz w tę analizę techniczną Cóż. uh. nie całkiem. Więc zgadnij, jakiego zapasu powinniśmy się martwić, teraz, 27 maja 2001 Ile razy przypuszczam, że dostanę Pfizer Jesteś pewny, Zapytaj mnie ponownie za tydzień lub trzy. jest to ostatni Pfizer. Aha Więc przewidywanie jest kiepskie. Ya wygrać trochę. Ya stracić trochę. Ale jest VDX. ważenie ważone, naprawdę lepsze niż ADX. Uh. spróbujmy na jakimś zapasie, który przez jakiś czas był, jak może. A co z General Electric. To było od kiedy DOW miała tylko kilkanaście zapasów i Id powiedział. Dobra, co robi dobrze: po każdym tygodniu zauważamy, że otwarte, wysokie, niskie i końcowe ceny za ten tydzień. Przy średniej z tych czterech cen (OpenHighLowClose) 4 obliczamy 4-tygodniowe VDX. Jeśli VDX wzrośnie powyżej 30, kupimy akcje w następnych tygodniach Cena otwarcia. Jeśli VDX spadnie poniżej -30, sprzedajemy akcje w następnych tygodniach Cena otwarcia i przyklej pieniądze na rynek pieniężny, w wysokości 2 na rok. Po prawej, końcowy wynik (od stycznia do czerwca 2001 r.) Poniżej niektóre zbliżenia, w których wee kropki wskazują na przełączniki między rynkiem a rynkiem pieniężnym: Jaki był zysk roczny dla. W przypadku GE roczny przyrost z stycznia 2005 r. Do czerwca 2001 wynosił 20,0, a dla VDX - 23,1. A co z ADX. Co jeśli po prostu zignorujesz wielkość Dla ADX roczne zysk wynosi około 22,9. Duża sprawa Aah. ale jeśli zainwestowałeś 100K na te lata, itd. różnicę ponad 100 000 w Twoim ostatecznym portfolio - jeśli użyłeś VDX zamiast ADX - od około 2,9 M do 3,0 M i to znaczne, eh A jeśli po prostu zrobiliśmy zakupy - i trzymać się zapasów GE, ślub ma około 2M do czerwca01. To średnie 4-tygodniowe. Czy to najlepszy numer I ten 30 rysunek - co? 30 zależy od Ciebie. Nazywam to parametrem spokoju. Chcesz spokoju Wybierz - 100, zrelaksuj się, nic nie robisz. Potrzebujesz adrenaliny Wybierz - 5. Aha Więc spojrzałeś na historyczne dane i wziąłeś parametry, jak 4 tygodnie i 30. tak aby VDX wyglądał dobrze Dobrze. Musimy użyć danych historycznych dla każdego zasobu w celu sprawdzenia odpowiednich parametrów dla danego zasobu. To znaczy nie wszystkie zapasy zachowują się w ten sam sposób. Niektóre są bardziej niestabilne. Niektóre są. Paplanina. Poza tym zignorujesz koszt handlu, a co z dłuższymi przedziałami czasu i. A jeśli zignorowałeś głośność i po prostu użyłeś ADX. Zilustrowany zysk byłby. uh. 17.0, ale muszę powiedzieć, że większa część ma objętość. Przecież ceny akcji związane z wyższym poziomem z pewnością są ważniejsze niż cena akcji, gdy tylko kilka akcji sprzedaje. Zazwyczaj jest więcej osób zaangażowanych. Ceny ważone wolumenem dają nam szacunkową średnią cenę zapłaconą za akcje. Korzystanie z ceny, samo, jest jak mówienie wielkości samochodu - ignorując wagę samochodu - że tylko jego rozmiar sam decyduje o tym, ile siły są potrzebne do przeniesienia samochodu. Podobnie jak to mówisz. Dla gyrfalcon i innych obserwatorów Nortel i XIU: UWAGA: istnieje prosty arkusz kalkulacyjny dostępny. Wystarczy wpisać Symbol Akcje, kliknąć przycisk (podczas gdy jesteś połączony z Internetem), pobiera odpowiednie dane i porusza VDX (thanx do Ron M). Arkusz kalkulacyjny wygląda tak. Aby pobrać arkusz kalkulacyjny, kliknij przycisk PRAWO - kliknij TUTAJ i Zapisz cel lub Zapisz link. Ważona średnia cena (VWAP) Ważona średnia cena (VWAP) Wprowadzenie Średnia ważona wolumenem cena (VWAP) jest dokładnie taka, jaka brzmi: średnia ważona cena objętościowo. VWAP to wartość dolara wszystkich okresów handlowych podzielona przez całkowity wolumen obrotu na bieżący dzień. Kalkulacja rozpoczyna się, gdy handel otwiera się i kończy po zamknięciu transakcji. Ponieważ jest on dobry dla bieżącego dnia handlowego, w obliczeniach stosowane są okresy intraday oraz dane. Tick versus Minute Tradycyjne VWAP opiera się na danych dotyczących kleszczu. Jak można sobie wyobrazić, w każdej minucie dnia jest wiele kresek. Aktywne papiery wartościowe w aktywnych okresach czasu mogą mieć 20-30 tików w ciągu jednej minuty. 390 minut w typowym dniu obrotu giełdowego, wiele zasobów kończy się ponad 5000 tikami dziennie. Każdego dnia codziennie rozdaje się ponad 5000 akcji, a te kleszcze zaczynają się wykładniczo. Nie trzeba dodawać, że dane z kleszczy są bardzo intensywne. Zamiast VWAP opierając się na danych o kleszczach, StockCharts oferuje w ciągu dnia VWAP w ciągu dnia (1, 5, 10, 15, 30 lub 60 minut). Należy zauważyć, że VWAP nie jest zdefiniowany dla okresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych ze względu na charakter obliczeń (patrz poniżej). Obliczenia Istnieje pięć kroków związanych z kalkulacją VWAP. Najpierw obliczyć typową cenę za dzień. Jest to średnia z wysokich, niskich i średnich. Po drugie, pomnożyć typową cenę w ujęciu miesięcznym. Po trzecie, utworzyć uruchomioną sumę tych wartości. Jest to również suma łączna. Po czwarte, utworzyć działającą sumę objętości (objętość skumulowana). Po piąte, podzielić bieżącą sumę wolumenu-cena na łączną wielkość. Powyższy przykład przedstawia pierwsze minutowe VWAP przez pierwsze 30 minut obrotu w IBM. Podzielenie kumulatywnej wielkości wolumenu według skumulowanej objętości powoduje poziom cen, który jest korygowany (ważony) według objętości. Pierwsza wartość VWAP jest zawsze typową ceną, ponieważ objętość jest równa w liczniku i mianowniku. Anulują się w pierwszym obliczeniu. Poniższy wykres przedstawia paski 1-minutowe z VWAP dla IBM. Ceny wahały się od 127.36 na wysokich do 126.67 na najniższym poziomie przez pierwsze 30 minut handlu. To było faktycznie dość lotne pierwsze 30 minut. VWAP wahał się od 127.21 do 127.09 i spędził czas w połowie tego przedziału. Charakterystyka Podobnie jak średnie ruchome, VWAP opóźnia cenę, ponieważ jest to średnia ze względu na poprzednie dane. Im więcej danych, tym większy jest opóźnienie. Akcje zostały rozdysponowane przez około 331 minut do godziny 3:00. Jako średnia skumulowana wskaźnik ten jest zbliżony do średniej ruchomej w okresie 330 lat. To dużo przeszłych danych. 1-minutowa wartość VWAP na koniec dnia jest często dość zbliżona do wartości końcowej dla 390 minutowej średniej ruchomej. Oba średnie ruchome są oparte na 1 minutowych słupkach na ten dzień. Na końcu oba dane są oparte na 390 minutach danych (jeden pełny dzień). W ciągu dnia nie można porównywać 390 minutowej średniej ruchomej z VWAP. Średnia ruchoma 390 minut o godzinie 12:00 będzie zawierała dane z poprzedniego dnia. VWAP nie będzie. Pamiętaj, że obliczenia VWAP zaczynają się świeżo na otwartej przestrzeni i kończą się na samym końcu. 150 minut handlu upłynął o 12:00. W związku z tym VWAP o godzinie 12:00 należy porównać z 150-minutową średnią ruchoma. Pomimo tego opóźnienia, chartiści mogą porównać VWAP z aktualną ceną, aby określić ogólny kierunek cen śróddziennych. Działa podobnie do średniej ruchomej. Ogólnie rzecz biorąc, ceny intraday spadają poniżej VWAP i ceny dzienne wzrastają, gdy przekraczają VWAP. VWAP spadnie gdzieś pomiędzy zakresem wysokiego i niskiego dnia, kiedy ceny są ograniczone na cały dzień. Kolejne trzy wykresy przedstawiają przykłady rosnących, opadających i płaskich VWAP. Użycie dla VWAP VWAP służy do identyfikacji punktów płynności. Jako środek cenowy ważony wolumenem, VWAP odzwierciedla poziomy cen ważone według objętości. Może to pomóc instytucjom z dużymi zamówieniami. Ideą nie jest zakłócanie rynku przy wprowadzaniu dużych zamówień kupna lub sprzedaży. VWAP pomaga tym instytucjom ustalić płynne i niepłynne ceny dla konkretnego bezpieczeństwa w bardzo krótkim okresie. VWAP może być również używany do mierzenia efektywności handlowej. Po zakupie lub sprzedaży zabezpieczenia instytucje lub osoby prywatne mogą porównać swoją cenę z wartościami VWAP. Zlecenie kupna zrealizowane poniżej wartości VWAP byłoby uważane za dobre wypełnienie, ponieważ zabezpieczenie było kupowane po niższej cenie. Z kolei zlecenie sprzedaży wykonane powyżej VWAP uznawane będzie za dobre wypełnienie, ponieważ zostało sprzedane po wyższej cenie. Konkluzje VWAP służy jako punkt odniesienia dla cen za jeden dzień. Jako taki najlepiej nadaje się do analizy intraday. Chartiści mogą porównywać bieżące ceny z wartościami VWAP w celu określenia tendencji wewnątrz dnia. VWAP może być również używany do określenia względnej wartości. Ceny poniżej wartości VWAP są stosunkowo niskie w tym dniu lub w określonym czasie. Ceny powyżej wartości VWAP są stosunkowo wysokie w tym dniu lub w określonym czasie. Pamiętaj, że VWAP jest skumulowanym wskaźnikiem, co oznacza, że liczba punktów danych stopniowo wzrasta w ciągu dnia. Na wykresie 1 minutowej IBM będzie miało 90 punktów danych (minuty) o 11:00, 210 punktów danych o 1PM i 390 punktów danych do końca. Liczba ta dramatycznie rośnie wraz z upływem dnia. Dlatego VWAP opóźnia cenę, a ten wzrost opóźnia się wraz z upływem dnia. SharpCharts Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) może być wykreślona jako wskaźnik nakładki na Sharpcharts. Po wprowadzeniu symbolu zabezpieczeń wybierz datę i zakres w ciągu dnia. Może to być na 1 dzień lub wypełnić wykres. Chartiści poszukujący bardziej szczegółowych informacji mogą wybrać wypełnienie wykresu. Chartist poszukujący poziomów ogólnych może wybrać jeden dzień. VWAP może być wykreślony przez więcej niż jeden dzień, ale wskaźnik zacznie się zmieniać od jego poprzedniej wartości zamknięcia do typowej ceny dla następnego otwarcia, gdy rozpocznie się nowy okres obliczeniowy. Warto też zauważyć, że wartości VWAP mogą czasem spaść z wykresu cen. VWAP na 45,5 pojawi się na wykresie w przedziale cenowym od 45,8 do 47 lat. Chartistowie czasami potrzebują przedłużyć zakres na cały dzień, aby zobaczyć VWAP na wykresie. Wartość VWAP jest zawsze wyświetlana w lewym górnym rogu wykresu. Kliknij wykres poniżej, aby zobaczyć przykład na żywo.
No comments:
Post a Comment